حساب المتوسط المتحرك البسيط
يحسب المتوسط المتحرك البسيط (SMA) متوسط آخر n أسعار، حيث يمثل Px السعر في فترة معينة، و n يمثل عدد الفترات. يتحرك المتوسط لأنك لا تستخدم جميع البيانات، بل تستخدم فترات مؤخرة فقط:
على سبيل المثال، يعطي المتوسط المتحرك لأربع فترات بأسعار قدرها 1.2640 و 1.2641 و 1.2642 و 1.2641 متوسط متحرك قدره 1.2641 باستخدام الحساب (1.2640 + 1.2641 + 1.2642 + 1.2641) / 4 = 1.2641.
على الرغم من أن معرفة كيفية حساب المتوسط البسيط هو مهارة جيدة لديك، إلا أن منصات التداول والرسوم البيانية تقوم بحسابها بالنسبة لك. تحدد مؤشر SMA من قائمة مؤشرات الرسم البياني وتطبقه على الرسم البياني. ثم تقوم بتعديل عدد الفترات التي ترغب في استخدامها.
عادة ما يتم إجراء التعديلات على المؤشرات في قسم قائمة الإعدادات في منصة التداول.
حساب المتوسط المتحرك المكعب
المتوسط المتحرك المكعب (EMA) هو متوسط مرجح لأسعار الفترة الأخيرة. يستخدم وزنًا ينخفض بشكل تراجعي من كل سعر / فترة سابقة. بعبارة أخرى، يعطي الصيغة أسعارًا حديثة أكثر وزنًا من الأسعار السابقة.
على سبيل المثال، يحتوي EMA لأربع فترات على أسعار قدرها 1.5554 و 1.5555 و 1.5558 و 1.5560. يعطي القيمة الأخيرة أحدث قيمة EMA وهي 1.5558.
يتكيف EMA بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار من SMA. على سبيل المثال، عندما يعكس السعر الاتجاه، سيعكس EMA الاتجاه بشكل أسرع من SMA، لأن صيغة EMA تعطي وزنًا أكبر للأسعار الحديثة ووزنًا أقل للأسعار من الماضي.
حساب المتوسط المتحرك المرجح
المتوسط المتحرك المرجح (WMA) يعطيك متوسطًا مرجحًا للأسعار الأخيرة، حيث يقل الوزن مع كل سعر سابق. يعمل هذا بشكل مماثل لـ EMA، ولكن تحسب WMA بطريقة مختلفة.
يمكن أن يكون لدى WMAs أوزان مختلفة تعتمد على عدد الفترات المستخدمة في الحساب. إذا كنت ترغب في الحصول على متوسط متحرك مرجح لأربعة أسعار مختلفة، فيمكن أن يكون الوزن الأحدث 4 إلى 10. يمكن أن تزن الفترة السابقة 3 إلى 10. يمكن أن تكون للفترة الثالثة وزن 2 إلى 10.
وزن 4 إلى 10، على سبيل المثال، يعني أن لديك 10 فترات حديثة وأسعارها. تختار أربعة من الأسعار الأحدث. يمثل ذلك 40٪ من قيمة WMA. يمثل السعر قبل أربع فترات فقط 10٪ من قيمة WMA.
استخدامات وتفسير المتوسط المتحرك في التداول
يمكنك استخدام المتوسطات المتحركة للتحليل وإشارات التداول. بالنسبة للتحليل، تساعد جميع المتوسطات المتحركة في تسليط الضوء على الاتجاه. عندما يكون السعر فوق متوسطه المتحرك، يعني أن السعر يتداول بمستوى أعلى من المتوسط على مدى الفترة المحللة. يساعد ذلك في تأكيد الاتجاه الصاعد. عندما يكون السعر أدنى من متوسطه المتحرك، يعني أن السعر يتداول بمستوى أقل من المتوسط على مدى الفترة المحللة. يساعد ذلك في تأكيد الاتجاه الهابط.
عندما يعبر السعر فوق متوسطه المتحرك، فإنه يصبح أقوى بالمقارنة مع ما كان عليه في الماضي، لأن السعر الأحدث الآن يكون أعلى من المتوسط. إذا عبر السعر تحت متوسطه المتحرك، فإنه يصبح أضعف بالمقارنة مع ما كان عليه في الماضي.
يمكن إضافة متوسط متحرك طويل الأجل وآخر قصير الأجل – على سبيل المثال 20 و 50 فترة – إلى الرسم البياني في نفس الوقت. عندما يعبر متوسط الحركة لمدة 20 فترة فوق الخط 50، فإنه يشير إلى أن زخم السعر على المدى القصير يتجه للصعود. عندما يعبر متوسط الحركة لمدة 20 فترة تحت الخط 50، فإنه يشير إلى أن زخم السعر على المدى القصير يتجه للهبوط.
يمكن أيضًا دمج المتوسطات المتحركة مع مؤشرات أخرى لتوفير إشارات التداول. يمكن لـ EMA توفير إشارات شراء عندما يتم دمجه مع قنوات كيلتنر، وهو مؤشر يحتوي على سعر عالٍ ومتوسط وسعر منخفض يخلق “قناة” على الرسم البياني. يمكن أن تشمل الاستراتيجية شراء قرب EMA عندما يكون الاتجاه صعوديًا والسعر يعود من الجزء العلوي من قناة كيلتنر.
نوع واحد من المتوسط المتحرك ليس أفضل من الآخر؛ فهم يحسبون المتوسط بطرق مختلفة. اعتمادًا على الاستراتيجية التي تستخدمها، قد يعمل نوع واحد من المتوسط المتحرك بشكل أفضل من آخر. جرب مجموعات متوسط متحرك مختلفة وانظر أيها يوفر لك أفضل النتائج.
قد تجد أنه بالنسبة لكل سوق، تحتاج إلى ضبط إعداداتك قليلاً. قد يوفر SMA لمدة 50 فترة إشارات رائعة على سهم واحد، على سبيل المثال، ولكن ليس على سهم آخر. قد يساعد EMA لمدة 20 فترة في عزل الاتجاه على عقد آجل واحد ولكن ليس على عقد آجل آخر. جميع المتوسطات المتحركة هي مجرد أدوات، وتفسيرها يعتمد على التاجر، لأنه لا يوجد مؤشر يعمل بشكل جيد طوال الوقت أو في جميع ظروف السوق.
الأسئلة المتكررة (FAQs)
كيف يمكنك إضافة المتوسط المتحرك إلى الرسم البياني؟
المتوسطات المتحركة هي مؤشر فني، لذا ابحث عن الزر الذي يتيح لك إضافة المؤشرات. قد يكون ذلك في قائمة الإعدادات، أو قد يكون زرًا خاصًا به. من هناك، يمكنك اختيار المتوسطات المتحركة البسيطة والمكعبة والمرجحة. بمجرد إضافة المتوسط المتحرك إلى الرسم البياني، يمكنك تعديل عدد الفترات، سواء كان يستخدم الإغلاق أو الأدنى لليوم، وعوامل أخرى على هذا النحو.
كيف يجب تنسيق المتوسطات المتحركة للتداول السريع؟
غالبًا ما يستخدم متداولو التذبذب مزيجًا من المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل. على سبيل المثال، يمكن للمتداول استخدام متوسط متحرك لمدة 8 أيام و 24 يومًا و 50 يومًا. قد يستخدم المتداولون الآخرون متوسط متحرك لمدة 6 أشهر أو أكثر، بالإضافة إلى متوسط متحرك قصير الأجل.
Source: https://www.thebalancemoney.com/simple-exponential-and-weighted-moving-averages-1031196
اترك تعليقاً