يقيس المدى الحقيقي المتوسط (ATR) تقلبات السوق ومقدار تحرك سعر الأصل في فترة زمنية معينة. يستخدم في التحليل الفني ويظهر مقدار تحرك سعر الأصل، في المتوسط، خلال فترة زمنية محددة.
كيف يعمل مؤشر المدى الحقيقي المتوسط (ATR)؟
يتحرك مؤشر ATR صعودًا وهبوطًا بمرور الوقت وتغير حجم حركة السعر في الأصل. يتم حساب قراءة ATR الجديدة في كل فترة زمنية. على مخطط بفترة دقيقة واحدة ، يتم حساب قراءة ATR جديدة كل دقيقة. على مخطط يومي ، يتم حساب ATR جديد كل يوم. يتم رسم جميع هذه القراءات على الرسم البياني لتشكيل خط مستمر ، بحيث يمكن للمتداولين رؤية كيف تغيرت التقلبات مع مرور الوقت.
مثال على استخدام ATR في التداول
يمكن للمتداولين اليوم استخدام المعلومات حول مقدار تحرك الأصول عادةً في فترة زمنية معينة لرسم أهداف الربح وتحديد ما إذا كانوا يجب أن يحاولوا التداول أم لا. لنفترض أنك حسبت المدى الحقيقي المتوسط لمدة 14 يومًا السابقة لسهم ABC ووجدت أنه 2 دولار. عند النظر في السهم اليوم ، تجمع المعلومات التالية: ارتفاع اليوم = 32 دولارًا ، منخفض اليوم = 29 دولارًا ، إغلاق الأمس = 30 دولارًا. الآن دعنا نجد المدى الحقيقي الحالي باستخدام أكبر قيمة من هذه الحسابات الثلاث: 32 – 30 = 2 دولار ، 29 – 30 = -1 دولار ، 32 – 29 = 3 دولارات. سنستخدم 3 دولارات لأنها الأعلى. يمكنك استخدام هذا لتحديد مدى الـ 14 يومًا الحالي لتحديد مدى تقلب السهم. هكذا يبدو الصيغة: (($2 × 13) + $3) / 14 = $2.07. لا توجد أخبار مهمة ، ولكن السهم قد ارتفع بالفعل 3 دولارات في اليوم. نطاق التداول (الأعلى ناقص الأدنى) هو 3 دولارات. لقد ارتفع السعر بالفعل بنسبة 47٪ أكثر من المتوسط ($2.07) ، والآن تحصل على إشارة شراء من هذا الاستراتيجية. قد تكون إشارة الشراء صالحة ولكن ، نظرًا لأن السعر قد ارتفع بالفعل بشكل كبير أكثر من المتوسط ، فإن الرهان على أن السعر سيستمر في الارتفاع وتوسيع النطاق بشكل أكبر قد لا يكون قرارًا حكيمًا. التجارة تعارض الاحتمالات. نظرًا لأن السعر قد ارتفع بشكل كبير بالفعل وتحرك أكثر من المتوسط ، فمن المرجح أن ينخفض السعر ويبقى ضمن النطاق السعري المتوقع. على الرغم من أن الشراء عندما يكون السعر قرب القمة اليومية – والنطاق يتجاوز المتوسط - ليس حكيمًا ، إلا أن البيع أو البيع بالهامش هو خيار جيد على الأرجح ، بشرط حدوث إشارة بيع صالحة.
استخدام ATR للتداول اليومي
إذا كنت تستخدم ATR على مخطط داخل اليوم ، مثل مخطط دقيقة واحدة أو خمس دقائق ، فإن ATR سوف يرتفع بشكل أعلى فور افتتاح السوق. بالنسبة للأسهم ، عندما تفتح البورصات الأمريكية الرئيسية في الساعة 9:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي ، يتحرك ATR في الدقيقة الأولى. هذا لأن الافتتاح هو الوقت الأكثر تقلبًا في اليوم ، ويشير ATR ببساطة إلى أن التقلب أعلى من مستوى الإغلاق في الأمس. بعد الارتفاع في الافتتاح ، ينخفض ATR عادةً طوال اليوم. التذبذبات في مؤشر ATR طوال اليوم لا توفر الكثير من المعلومات إلا لمعرفة مقدار تحرك السعر في المتوسط كل دقيقة. بنفس الطريقة التي يستخدمونها لاستخدام ATR اليومي لمعرفة مقدار تحرك الأصل في يوم واحد ، يمكن للمتداولين اليوم استخدام ATR لمدة دقيقة واحدة لتقدير مقدار تحرك السعر في خمس أو عشر دقائق. قد تساعد هذه الاستراتيجية في تحديد أهداف الربح أو أوامر وقف الخسارة.
استخدام المدى الحقيقي المتوسط لوقف الخسارة المتحرك
وقف الخسارة المتحرك هو طريقة للخروج من التداول إذا انتقل سعر الأصل ضدك ولكنه يتيح لك أيضًا نقل نقطة الخروج إذا كان السعر يتحرك لصالحك. يستخدم العديد من المتداولين اليوم المدى الحقيقي المتوسط لمعرفة أين يضعون وقف الخسارة المتحرك.
في وقت التداول ، انظر إلى قراءة ATR الحالية. قاعدة خاصة هي ضرب ATR بمقدار اثنين لتحديد نقطة وقف الخسارة المعقولة. لذلك إذا كنت تشتري سهمًا ، فقد تضع وقف خسارة عند مستوى يزيد عن ATR مرتين أدنى من سعر الدخول. إذا كنت تبيع سهمًا ، فستضع وقف خسارة عند مستوى يزيد عن ATR مرتين أعلى من سعر الدخول.
إذا كنت طويلًا في التداول وتتحرك الأسعار لصالحك ، فاستمر في نقل وقف الخسارة إلى مستوى يزيد عن ATR مرتين أدنى من السعر. في هذ scenاريو ، يتحرك وقف الخسارة فقط صعودًا ، وليس هبوطًا. بمجرد أن يتم نقلها صعودًا ، فإنها تبقى هناك حتى يتمكن من نقلها صعودًا مرة أخرى أو يتم إغلاق التداول نتيجة لانخفاض السعر لضرب مستوى وقف الخسارة المتحرك. يعمل نفس العملية للصفقات القصيرة ، فقط في هذه الحالة ، يتحرك وقف الخسارة فقط لأسفل.
الأسئلة المتداولة بشكل متكرر (FAQs)
ماذا يخبرك المدى الحقيقي المتوسط ؟
يعد المدى الحقيقي المتوسط (ATR) مؤشرًا للتقلب يعطيك فكرة عن مقدار الحركة المتوقعة لسعر سهم. يمكن للمتداول اليوم استخدام هذا بالاشتراك مع مؤشرات واستراتيجيات أخرى لتخطيط نقاط دخول وخروج التداول.
ما هو الرقم الجيد لاستخدامه في مؤشر المدى الحقيقي المتوسط ؟
الرقم القياسي المستخدم مع مؤشر ATR هو 14 – كما في 14 يومًا – ولكن هذه ليست الاستراتيجية الوحيدة التي تعمل. إذا كنت ترغب في إيلاء مزيد من الأهمية لمستويات التقلب الحديثة ، فيمكنك استخدام رقم أقل ، مما يشير إلى فترة زمنية أقصر. قد يفضل المستثمرون طويلة الأجل استخدام رقم أكبر للحصول على قياس أوسع.
Source: https://www.thebalancemoney.com/how-average-true-range-atr-can-improve-trading-4154923
اترك تعليقاً