كيف يعمل معدل الدوران
معدل الدوران مقابل نموذج الخسارة العتيقة
تعريف وأمثلة عن معدل الدوران
معدل الدوران هو النسبة المئوية للحسابات المتأخرة التي تتحول من فترة زمنية إلى أخرى. تُستخدم معدلات الدوران من قبل المحللين لتوقع الخسائر، مما يساعد الشركات على تقدير المبالغ التي ستتمكن من جمعها من الحسابات المتأخرة حتى يتم تحميلها. يتم حساب معدلات الدوران داخل محفظة بدلاً من مستوى الحساب. تتغير معدلات الدوران كل 30 يومًا عندما يتم الإبلاغ عن تأخر الحساب إلى ثلاثة وكالات الائتمان الرئيسية.
كيف يعمل معدل الدوران
للعثور على معدل الدوران، سيقوم القرض البنكي بفحص محفظة القروض (والتي يمكن أن تكون قروض عقارية أو بطاقات ائتمان أو أي عدد آخر من المنتجات المالية) وحساب عدد الحسابات المتأخرة (أو كمية تلك الحسابات) التي تتحول من فترة زمنية تبلغ 30 يومًا إلى الفترة التالية.
يمكن حساب معدل الدوران باستخدام عدد القروض المتأخرة أو بقيمة القروض المتأخرة. يمكن التعبير عنها على شكل صيغة مثل هذه:
عدد القروض المتأخرة في 60 يومًا / عدد القروض المتأخرة في 30 يومًا = نسبة معدل الدوران
على سبيل المثال، إذا كان هناك 100 قرض متأخر في 30 يومًا، و 40 قرضًا متأخرًا في 60 يومًا، فإن معدل الدوران سيكون 40/100 أو 40٪.
يمكن أيضًا حسابه باستخدام قيمة القروض المتأخرة:
قيمة القروض المتأخرة في 60 يومًا / قيمة القروض المتأخرة في 30 يومًا = نسبة معدل الدوران
إذا كان هناك 1،000،000 دولار من القروض المتأخرة في 30 يومًا و 60،000 دولار من القروض لا تزال متأخرة في 60 يومًا، فإن معدل الدوران سيكون 60،000 دولار / 1،000،000 دولار أو 6٪.
بعد حساب البيانات التاريخية على معدلات الدوران الصافية في محفظة مجزأة، يمكن تقدير معدلات الدوران المستقبلية، والتي يمكن استخدامها لتوقع الخسائر للعام المقبل.
“الغرض من تحديد معدلات الدوران هو مساعدة البنوك في تقدير خسائر الائتمان والتعثرات المستقبلية”، وفقًا للاقتصادي ونائب رئيس CoinMarketCap شون هنغ في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى The Balance.
“تساعد تحليلات معدلات الدوران في تقدير خسائر الائتمان عن طريق تتبع عدد حاملي الائتمان الذين يتحركون بشكل أكبر في مراحل التأخر”، وأوضح هنغ. “يقوم الدائنون بالإبلاغ عن التأخير في الدفع في فترات تبلغ 30 يومًا، لذا فمن المهم أن تعرف البنوك بالضبط نسبة العملاء الذين ينتقلون من 30 يومًا متأخرة إلى 60 يومًا متأخرة، وهكذا. يمكن أن يساعد ذلك البنوك في توقع الخسائر المستقبلية المحتملة بسبب التعثرات.”
معدل الدوران مقابل نموذج الخسارة العتيقة
نموذج الخسارة العتيقة هو نموذج التنبؤ الشائع الآخر الذي يستخدمه البنوك والمقرضون. في تحليل العتيقة، يتم تقسيم البيانات حسب شهر البدء. يُطلق على شهر البدء اسم عتيقة. يسمح تحليل باستخدام نموذج الخسارة العتيقة للمقرض بمراقبة الاتجاهات على مر الزمن. هنا نظرة سريعة على كل منهما:
معدل الدوران نموذج الخسارة العتيقة
تجزئة حسب فئات التأخر تجزئة حسب فئات العتيقة المختلفة
يستخدم للتنبؤ بفترات تتراوح بين 12 و 24 شهرًا يمكن التنبؤ بها لفترة أطول
يتم حساب معدلات الاسترداد باستخدام منحنيات الاسترداد يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية في الحساب
مناسب لمحافظ التجزئة مناسب لمحافظ التجزئة
يتم حساب معدل الخسارة في كل فترة تبلغ 30 يومًا يمكن حساب معدل الخسارة على مدار الحياة الكاملة لكل عتيقة
هل كانت هذه الصفحة مفيدة؟
شكرًا على ملاحظاتك!
أخبرنا لماذا!
مصادر
يستخدم The Balance فقط مصادر عالية الجودة، بما في ذلك الدراسات المراجعة من قبل الأقران، لدعم الحقائق الموجودة في مقالاتنا. اقرأ عملية التحرير لدينا لمعرفة المزيد حول كيفية التحقق من الحقائق والحفاظ على دقة وموثوقية وجودة محتوانا.
Open Risk Manual. “Roll Rates.” تم الوصول إليه في 20 يناير 2022.
Transunion. “TransUnion Launches Roll Rate Model For the Credit Market.” تم الوصول إليه في 20 يناير 2022.
Aptivaa. “Impairment Modelling.” الصفحة 2. تم الوصول إليه في 20 يناير 2022.
Aptivaa. “Impairment Modelling.” الصفحة 2. تم الوصول إليه في 20 يناير 2022.
Aptivaa. “Impairment Modelling.” الصفحات 2-3. تم الوصول إليه في 19 يناير 2022.
Source: https://www.thebalancemoney.com/what-is-a-roll-rate-5216462
اترك تعليقاً